⚙️ Стратегия
Выбор оптимальной стратегии
Что такое Стратегия?
Стратегия определяет, как именно будет исполнен сигнал: размер позиции, уровни риска, тип ордера, таймфрейм удержания позиции. Система выбирает стратегию на основе текущих рыночных условий, волатильности и профиля риска пользователя.
Как это работает в бэкенде?
1. Strategy Selector Service
Микросервис на Python, который получает сигналы из Kafka и выбирает подходящую стратегию исполнения. Использует правила на основе: волатильности (ATR), ликвидности (спред и объем), времени суток, корреляции с другими активами.
2. Position Sizing Calculator
Вычисляет оптимальный размер позиции по формуле Kelly Criterion с ограничениями. Учитывает: доступный капитал, максимальный риск на сделку (1-3%), текущую экспозицию портфеля, корреляцию с открытыми позициями. Результаты кэшируются в Redis.
3. Risk Management Engine
Проверяет стратегию на соответствие лимитам: максимальная просадка портфеля, максимальное плечо, ограничения по секторам. Использует PostgreSQL для хранения конфигурации рисков и истории нарушений. Блокирует стратегии с недопустимым риском.
4. Strategy Execution Plan
Формирует план исполнения: тип ордера (Market/Limit/Stop-Limit), алгоритм исполнения (TWAP/VWAP/Iceberg для крупных ордеров), параметры trailing stop. План сохраняется в MongoDB и публикуется в Kafka topic 'trading.execution'.
Типы стратегий
Scalping
Быстрые сделки на малых таймфреймах (1-5 мин)
Day Trading
Внутридневные сделки без переноса на следующий день
Swing Trading
Удержание позиций несколько дней/недель
Position Trading
Долгосрочные инвестиции на основе фундамента
Arbitrage
Использование разницы цен между биржами
Market Making
Предоставление ликвидности и заработок на спредах